PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLB и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.86%
1,104.61%
SLB
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

DVN:

-1.30

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

DVN:

-0.56

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

DVN:

-1.47

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

DVN:

25.56%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

DVN:

39.62%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

DVN:

-60.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

DVN:

$20.25B

EPS

SLB:

$3.11

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -7.00% против -4.10% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

DVN

С начала года

-2.92%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-38.18%

5 лет

27.34%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
DVN: -1.30
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
DVN: -0.56
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
DVN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.95
SLB
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и DVN

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DVN в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
DVN
Devon Energy Corporation
3.96%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SLB и DVN

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-60.54%
SLB
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и DVN

Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 22.87%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
28.74%
SLB
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию