Сравнение SLB с DVN
SLB (SLB N.V.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLB in Oil & Gas Equipment & Services, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SLB returned -1.84%/yr vs 5.67%/yr for DVN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLB и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -1.84% против 5.67% соответственно.
SLB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- -1.84%
DVN
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SLB и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 25.91% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
DVN Devon Energy Corporation | 19.92% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between SLB and DVN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.59 |
The correlation between SLB and DVN shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
DVN:
$4.54
SLB:
15.70
DVN:
9.56
SLB:
0.74
DVN:
0.74
SLB:
1.44
DVN:
1.68
SLB:
$35.94B
DVN:
$12.24B
SLB:
$4.90B
DVN:
$2.67B
SLB:
$5.30B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. DVN — Ранг доходности на риск
SLB
DVN
Сравнение SLB c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.99 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и DVN
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -94.93% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -18.53% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -49.22% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -61.45% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -88.51% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.45% | -44.08% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.19% | -35.94% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 7.15% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и DVN
SLB N.V. (SLB) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 11.69% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.87% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 25.82% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 34.25% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 40.98% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 49.57% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и DVN
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DVN в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.40% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SLB SLB N.V. | 2.43% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLB N.V. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и DVN
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and DVN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (11.87%) compared to SLB (11.69%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs DVN's -94.93%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор