PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKWD с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKWD с ROM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past 3 years, SKWD returned 29.13%/yr vs 50.35%/yr for ROM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKWD и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKWD показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 52.28%.

SKWD

1 день
2.86%
1 месяц
14.63%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.16%
1 год
-7.48%
3 года*
29.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROM

1 день
-1.43%
1 месяц
1.11%
С начала года
52.28%
6 месяцев
47.00%
1 год
97.67%
3 года*
50.35%
5 лет*
25.38%
10 лет*
41.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKWD и ROM

2026 (YTD)202520242023
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		6.42%1.13%49.17%79.26%
ROM
ProShares Ultra Technology		52.28%35.63%31.65%113.45%

Correlation

The correlation between SKWD and ROM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.11

The correlation between SKWD and ROM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с SKWD:
SKWD с PLMRSKWD с HCISKWD с COSTSKWD с NTSXSKWD с MSFTSKWD с PGRSKWD с SPY
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

SKWD vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKWD
Ранг доходности на риск SKWD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKWD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKWD c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKWDROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.09

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.43

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.04

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

8.86

-9.28

SKWD vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKWD и ROM

Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKWDROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-83.36%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-32.33%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-48.10%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-16.04%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-20.85%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

11.06%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SKWD и ROM

Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 11.25%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKWDROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

25.39%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

39.45%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.52%

47.09%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

52.53%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

50.22%

-16.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKWD и ROM

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKWD and ROM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to SKWD (11.25%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKWD и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор