Сравнение SKWD с MSFT
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SKWD operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, SKWD returned 21.40%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
SKWD
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -34.08%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам SKWD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -16.40% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.58% |
Correlation
The correlation between SKWD and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
MSFT:
$16.79
SKWD:
7.55
MSFT:
25.45
SKWD:
0.17
MSFT:
1.78
SKWD:
0.86
MSFT:
10.01
SKWD:
$1.56B
MSFT:
$318.27B
SKWD:
$523.39M
MSFT:
$217.41B
SKWD:
$170.03M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SKWD
MSFT
Сравнение SKWD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.21 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.44 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и MSFT
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -69.38% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -33.91% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -33.91% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.26% | -20.67% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -21.78% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 15.95% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и MSFT
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.00% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.95% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 22.34% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 25.12% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 26.63% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 27.04% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и MSFT
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и MSFT
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.00%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор