Сравнение SKWD с COST
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SKWD operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 24.99%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
SKWD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам SKWD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -13.85% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 40.18% |
Correlation
The correlation between SKWD and COST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
COST:
$26.51
SKWD:
7.78
COST:
36.68
SKWD:
0.17
COST:
2.87
SKWD:
0.88
COST:
1.10
SKWD:
$1.56B
COST:
$293.59B
SKWD:
$523.39M
COST:
$11.12B
SKWD:
$170.03M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. COST — Ранг доходности на риск
SKWD
COST
Сравнение SKWD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.44 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.99 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и COST
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -53.39% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -16.02% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -20.74% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -11.15% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -13.36% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 9.60% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и COST
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.14% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 14.83% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 19.15% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 22.73% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 21.94% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и COST
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и COST
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and COST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.45%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор