Сравнение SKWD с HCI
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 21.40%/yr vs 41.73%/yr for HCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -16.40%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -21.44%.
SKWD
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -34.08%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам SKWD и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -16.40% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
HCI HCI Group, Inc. | -21.44% | 66.27% | 35.46% | 107.86% |
Correlation
The correlation between SKWD and HCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
HCI:
$24.40
SKWD:
7.55
HCI:
6.14
SKWD:
0.17
HCI:
0.01
SKWD:
0.86
HCI:
2.08
SKWD:
$1.56B
HCI:
$927.48M
SKWD:
$523.39M
HCI:
$617.14M
SKWD:
$170.03M
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. HCI — Ранг доходности на риск
SKWD
HCI
Сравнение SKWD c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.30 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.50 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и HCI
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -78.79% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -27.46% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -28.30% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.26% | -26.87% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -20.55% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 16.50% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и HCI
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 6.96% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 21.10% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 31.96% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 43.06% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 41.56% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и HCI
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и HCI
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and HCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.00%) compared to HCI (6.96%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs HCI's -78.79%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор