PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKWD с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKWD с NTSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKWD или NTSX.

Корреляция

Корреляция между SKWD и NTSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKWD и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKWD:

1.69

NTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

SKWD:

2.24

NTSX:

1.07

Коэф-т Омега

SKWD:

1.29

NTSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SKWD:

2.60

NTSX:

0.80

Коэф-т Мартина

SKWD:

7.74

NTSX:

3.04

Индекс Язвы

SKWD:

7.86%

NTSX:

4.44%

Дневная вол-ть

SKWD:

35.87%

NTSX:

19.35%

Макс. просадка

SKWD:

-23.36%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

SKWD:

-0.20%

NTSX:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, SKWD показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 0.41%.

SKWD

С начала года

18.22%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

19.93%

1 год

59.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

0.41%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

-2.18%

1 год

13.20%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKWD и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKWD
Ранг риск-скорректированной доходности SKWD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKWD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKWD c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKWD и NTSX

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM2024202320222021202020192018
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.20%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SKWD и NTSX

Максимальная просадка SKWD за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKWD и NTSX

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...