Сравнение SKWD с NTSX

С начала года, SKWD показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью -4.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SKWD и NTSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и NTSX.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.