PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKWD с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKWD с NTSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) is a stock, while NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SKWD returned 29.13%/yr vs 18.32%/yr for NTSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKWD и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKWD показывает доходность 6.42%, а NTSX немного выше – 6.69%.

SKWD

1 день
2.86%
1 месяц
14.63%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.16%
1 год
-7.48%
3 года*
29.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.65%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.80%
3 года*
18.32%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKWD и NTSX

2026 (YTD)202520242023
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		6.42%1.13%49.17%79.26%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.69%18.82%20.20%17.45%

Correlation

The correlation between SKWD and NTSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с SKWD:
SKWD с PLMRSKWD с HCISKWD с COSTSKWD с MSFTSKWD с PGRSKWD с SPYSKWD с QQQ
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

SKWD vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKWD
Ранг доходности на риск SKWD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKWD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKWD c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKWDNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.52

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.09

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.17

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.22

-9.64

SKWD vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKWD и NTSX

Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKWDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-31.34%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-9.16%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-16.82%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-2.81%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-6.76%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

2.15%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SKWD и NTSX

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKWDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

5.25%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

10.56%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.52%

13.11%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

17.17%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

18.29%

+15.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKWD и NTSX

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKWD and NTSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKWD has higher volatility (11.25%) compared to NTSX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs NTSX's -31.34%.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKWD и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор