Сравнение SKWD с NTSX
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) is a stock, while NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 19.75%/yr for NTSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.
SKWD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKWD и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -13.85% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 9.50% | 18.82% | 20.20% | 16.39% |
Correlation
The correlation between SKWD and NTSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. NTSX — Ранг доходности на риск
SKWD
NTSX
Сравнение SKWD c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.81 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.44 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.09 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и NTSX
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -31.34% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -9.16% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -16.82% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -0.25% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -6.79% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 2.07% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и NTSX
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 3.38% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 9.61% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 12.32% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 17.04% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 18.27% | +15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и NTSX
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKWD and NTSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.45%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs NTSX's -31.34%.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор