Сравнение SKRE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SKRE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и VTI
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SKRE vs. VTI — Ранг доходности на риск
SKRE
VTI
Сравнение SKRE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.52 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.54 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.30 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.48 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и VTI составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и VTI
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и VTI
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -55.45% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -12.30% | -50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -5.54% | -64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -8.08% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 2.60% | +42.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и VTI
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.48% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 9.75% | +25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 19.02% | +38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 17.41% | +39.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 18.29% | +38.46% |