PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 10.70% for UJUN. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и UJUN

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%13.09%

Correlation

The correlation between SKRE and UJUN is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

SKRE vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.58

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.94

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.60

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.79

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

23.27

-24.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.58

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.78

-1.47

Просадки

Сравнение просадок SKRE и UJUN

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-13.73%

-61.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-2.84%

-46.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.15%

-73.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-2.06%

-45.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.46%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и UJUN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

0.43%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

3.25%

+28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

4.20%

+42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

8.32%

+47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

8.77%

+47.04%

Сравнение комиссий SKRE и UJUN

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и UJUN

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and UJUN have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, UJUN leads with 10.70% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUN has performed better with a 10.70% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UJUN.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор