PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с UJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 7.94% for UJUN. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и UJUN

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%13.09%

Correlation

The correlation between SKRE and UJUN is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

SKRE vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.75

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.57

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.81

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

14.22

-16.05

SKRE vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и UJUN

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-13.73%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-2.84%

-44.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-1.63%

-75.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-2.06%

-45.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

0.56%

+28.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и UJUN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

2.24%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

3.88%

+28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

4.56%

+42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

8.38%

+47.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

8.77%

+46.62%

Сравнение комиссий SKRE и UJUN

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и UJUN

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and UJUN have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, UJUN leads with 7.94% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUN has performed better with a 7.94% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UJUN.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор