Сравнение SKRE с TOLZ
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 16.19% for TOLZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам SKRE и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 12.63% | 14.76% | 11.40% |
Correlation
The correlation between SKRE and TOLZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
SKRE
TOLZ
Сравнение SKRE c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.14 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.48 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.58 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.42 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и TOLZ
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -39.33% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -5.18% | -43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -1.98% | -71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -6.63% | -40.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 1.71% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и TOLZ
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 3.60% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 8.21% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 10.35% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 13.99% | +41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 16.30% | +39.51% |
Сравнение комиссий SKRE и TOLZ
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и TOLZ
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.62% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and TOLZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs TOLZ's -39.33%.
On 1-year performance, TOLZ leads with 16.19% vs -44.62% for SKRE. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 16.19% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.46% for TOLZ.
TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор