PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и TOLZ


Correlation

The correlation between SKRE and TOLZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

SKRE vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRETOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.14

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

9.48

-10.84

SKRE vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRETOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.58

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.42

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SKRE и TOLZ

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и TOLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRETOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-39.33%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-5.18%

-43.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-1.98%

-71.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.63%

-40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.71%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и TOLZ

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRETOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

3.60%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

8.21%

+23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

10.35%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

13.99%

+41.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

16.30%

+39.51%

Сравнение комиссий SKRE и TOLZ

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и TOLZ

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and TOLZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 16.19% vs -44.62% for SKRE. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 16.19% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор