PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и TEXN


Correlation

The correlation between SKRE and TEXN is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

SKRE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.24

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.42

-14.03

SKRE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и TEXN

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и TEXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-6.48%

-72.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-6.48%

-44.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-5.64%

-73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-1.48%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

2.21%

+26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и TEXN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

3.97%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

10.17%

+22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

14.51%

+31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

14.46%

+40.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

14.46%

+40.66%

Сравнение комиссий SKRE и TEXN

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и TEXN

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TEXN в 1.41%


ПозицияTTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%
TEXN
iShares Texas Equity ETF
1.41%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and TEXN have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs -46.37% for SKRE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while TEXN is Large Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор