Сравнение SKRE с TEXN
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 31.32% for TEXN. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.97%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -27.07% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.97% | 8.33% |
Correlation
The correlation between SKRE and TEXN is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
SKRE
TEXN
Сравнение SKRE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 4.97 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 17.01 | -18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и TEXN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -6.34% | -71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -6.34% | -40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -4.96% | -72.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -1.27% | -46.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 1.85% | +26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и TEXN
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.03% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 10.21% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 14.53% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 14.50% | +40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 14.50% | +40.89% |
Сравнение комиссий SKRE и TEXN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и TEXN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and TEXN have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to TEXN (5.03%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs TEXN's -6.34%.
On 1-year performance, TEXN leads with 31.32% vs -48.72% for SKRE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 31.32% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.20% for TEXN.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор