PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с XMAG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 28.67% vs 22.57% for XMAG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.81%.

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.05%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.80%
1 год
22.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и XMAG

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.81%9.86%

Correlation

The correlation between TEXN and XMAG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between TEXN and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и XMAG

Секторы
TEXN
XMAG

Энергетика

32.3%
4.7%

Технологии

20.6%
29.0%

Промышленность

16.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.5%

Недвижимость

3.9%
2.7%

Финансовые услуги

3.9%
16.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Здравоохранение

2.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.9%

Сырьевые материалы

0.7%
2.5%

Энергетика

TEXN
32.3%
XMAG
4.7%

Технологии

TEXN
20.6%
XMAG
29.0%

Промышленность

TEXN
16.3%
XMAG
12.1%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
XMAG
5.5%

Недвижимость

TEXN
3.9%
XMAG
2.7%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
XMAG
16.7%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
XMAG
3.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
XMAG
3.8%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
XMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
XMAG
6.9%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
XMAG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

TEXN vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.79

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.11

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.66

+2.14

TEXN vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и XMAG

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-16.17%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.29%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-1.11%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.09%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и XMAG

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.37%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.23%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

11.66%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.17%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.17%

-0.66%

Сравнение комиссий TEXN и XMAG

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и XMAG

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and XMAG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to XMAG (4.37%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.34% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 22.57% for XMAG. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.46% for XMAG.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.35% for XMAG.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор