PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 10.76%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и XOEX

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%14.07%

Correlation

The correlation between TEXN and XOEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов TEXN и XOEX

Секторы
TEXN
XOEX

Энергетика

36.1%
3.4%

Промышленность

16.9%
14.6%

Технологии

15.5%
26.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.8%

Недвижимость

4.2%
1.1%

Финансовые услуги

4.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Здравоохранение

2.9%
16.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Энергетика

TEXN
36.1%
XOEX
3.4%

Промышленность

TEXN
16.9%
XOEX
14.6%

Технологии

TEXN
15.5%
XOEX
26.7%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
XOEX
4.8%

Недвижимость

TEXN
4.2%
XOEX
1.1%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
XOEX
15.5%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
XOEX
5.1%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
XOEX
2.6%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
XOEX
16.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
XOEX
7.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
XOEX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR

Доходность на риск

TEXN vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.29

+1.46

Просадки

Сравнение просадок TEXN и XOEX

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-14.68%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.64%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и XOEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

10.97%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.42%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

13.42%

+0.74%

Сравнение комиссий TEXN и XOEX

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и XOEX

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and XOEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for XOEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор