PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с XOEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 31.32% vs 26.49% for XOEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 10.67%.

TEXN

1 день
0.85%
1 месяц
-2.64%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
1.08%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.49%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и XOEX

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.97%8.33%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.67%14.94%

Correlation

The correlation between TEXN and XOEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TEXN and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и XOEX

Секторы
TEXN
XOEX

Энергетика

32.3%
3.0%

Технологии

20.6%
19.4%

Промышленность

16.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.8%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Финансовые услуги

3.9%
17.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.5%

Здравоохранение

2.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Энергетика

TEXN
32.3%
XOEX
3.0%

Технологии

TEXN
20.6%
XOEX
19.4%

Промышленность

TEXN
16.3%
XOEX
14.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
XOEX
6.8%

Недвижимость

TEXN
3.9%
XOEX
1.0%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
XOEX
17.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
XOEX
6.7%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
XOEX
4.5%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
XOEX
15.9%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
XOEX
9.2%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
XOEX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTITEXN с XMAG
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с BLCR

Доходность на риск

TEXN vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.36

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.64

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

14.30

+2.71

TEXN vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и XOEX

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-14.68%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.31%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.44%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.62%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и XOEX

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.01%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.90%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.29%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.44%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

13.44%

+1.06%

Сравнение комиссий TEXN и XOEX

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и XOEX

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XOEX в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.46%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and XOEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (5.03%) compared to XOEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.34% vs XOEX's -14.68%.

On 1-year performance, TEXN leads with 31.32% vs 26.49% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 31.32% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

XOEX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.40% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор