PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с BTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while BTR is actively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 17.90% for BTR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 1.10%/yr for BTR.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 10.38%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTR

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.38%
1 год
17.90%
3 года*
4.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и BTR

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		10.38%9.17%

Correlation

The correlation between TEXN and BTR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between TEXN and BTR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и BTR

Секторы
TEXN
BTR

Энергетика

32.3%
10.4%

Технологии

20.6%
12.7%

Промышленность

16.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.5%

Недвижимость

3.9%
8.2%

Финансовые услуги

3.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.3%

Коммунальные услуги

2.7%
8.4%

Здравоохранение

2.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
8.4%

Энергетика

TEXN
32.3%
BTR
10.4%

Технологии

TEXN
20.6%
BTR
12.7%

Промышленность

TEXN
16.3%
BTR
9.2%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
BTR
9.5%

Недвижимость

TEXN
3.9%
BTR
8.2%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
BTR
7.2%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
BTR
9.3%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
BTR
8.4%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
BTR
8.8%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
BTR
7.8%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
BTR
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQTEXN с VTI
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS

Доходность на риск

TEXN vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNBTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.84

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.88

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.08

+1.34

TEXN vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTR равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и BTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и BTR

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-16.67%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.23%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.41%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и BTR

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.14%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.19%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

9.80%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

10.83%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

10.83%

+3.63%

Сравнение комиссий TEXN и BTR

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и BTR

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BTR в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.17%1.29%0.87%0.91%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and BTR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to BTR (2.14%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs BTR's -16.67%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 17.90% for BTR. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.17% for BTR.

They also come from different issuers: iShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 1.10% for BTR.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор