PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с BTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while BTR is actively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 18.17% for BTR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 1.10%/yr for BTR.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 11.46%.

TEXN

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
10.94%
С начала года
19.41%
1 год
26.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.99%

BTR

1 день
-0.19%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.79%
С начала года
11.46%
1 год
18.17%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BTR

Beacon Tactical Risk ETF
$94.73K$82.52K$99.04K

TEXN

iShares Texas Equity ETF
$69.37K$62.99K$79.18K

Сравнение доходности по годам TEXN и BTR

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.41%8.33%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		11.46%9.17%

Correlation

The correlation between TEXN and BTR is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between TEXN and BTR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и BTR

Секторы
TEXN
BTR

Энергетика

36.3%
10.0%

Промышленность

16.4%
9.5%

Технологии

16.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Финансовые услуги

4.4%
7.5%

Недвижимость

4.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Здравоохранение

3.2%
9.5%

Коммунальные услуги

2.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.9%

Сырьевые материалы

0.9%
8.2%

Энергетика

TEXN
36.3%
BTR
10.0%

Промышленность

TEXN
16.4%
BTR
9.5%

Технологии

TEXN
16.2%
BTR
12.3%

Потребительский циклический сектор

TEXN
9.9%
BTR
9.4%

Финансовые услуги

TEXN
4.4%
BTR
7.5%

Недвижимость

TEXN
4.1%
BTR
8.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.4%
BTR
8.6%

Здравоохранение

TEXN
3.2%
BTR
9.5%

Коммунальные услуги

TEXN
2.8%
BTR
8.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.2%
BTR
7.9%

Сырьевые материалы

TEXN
0.9%
BTR
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с XMAGTEXN с QQQTEXN с VTI
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с BSJOBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS

Доходность на риск

TEXN vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEXN c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNBTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.93

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

11.39

-1.12

TEXN vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и BTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и BTR

Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.81%

-16.67%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-6.23%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.19%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.32%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.60%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и BTR

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.50%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.26%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

9.79%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

10.81%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.81%

+3.83%

Сравнение комиссий TEXN и BTR

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и BTR

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BTR в 1.16%

ПозицияTTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.16%1.29%0.87%0.91%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and BTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.49%) compared to BTR (2.50%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs BTR's -16.67%.

On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 18.17% for BTR. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.16% for BTR.

They also come from different issuers: iShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 1.10% for BTR.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор