PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с BTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while BTR is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 1.10%/yr for BTR.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 8.30%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.65%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и BTR

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		8.30%8.26%

Correlation

The correlation between TEXN and BTR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов TEXN и BTR

Секторы
TEXN
BTR

Энергетика

36.1%
11.2%

Промышленность

16.9%
9.2%

Технологии

15.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Недвижимость

4.2%
8.3%

Финансовые услуги

4.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.2%

Коммунальные услуги

2.9%
8.9%

Здравоохранение

2.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.1%

Сырьевые материалы

0.8%
8.4%

Энергетика

TEXN
36.1%
BTR
11.2%

Промышленность

TEXN
16.9%
BTR
9.2%

Технологии

TEXN
15.5%
BTR
11.1%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
BTR
9.6%

Недвижимость

TEXN
4.2%
BTR
8.3%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
BTR
7.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
BTR
9.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
BTR
8.9%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
BTR
8.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
BTR
8.1%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
BTR
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с VTI
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS

Доходность на риск

TEXN vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNBTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.37

+2.37

Просадки

Сравнение просадок TEXN и BTR

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-16.67%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.76%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.59%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и BTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

9.78%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

10.91%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.91%

+3.28%

Сравнение комиссий TEXN и BTR

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и BTR

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BTR в 1.19%

ПозицияTTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and BTR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.01% for TEXN.

They also come from different issuers: iShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 1.10% for BTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор