PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и FTAG

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%0.89%

Correlation

The correlation between TEXN and FTAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов TEXN и FTAG

Секторы
TEXN
FTAG

Энергетика

36.1%

-

Промышленность

16.9%
24.1%

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.2%

Недвижимость

4.2%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Здравоохранение

2.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.4%

Сырьевые материалы

0.8%
55.5%

Энергетика

TEXN
36.1%
FTAG

-

Промышленность

TEXN
16.9%
FTAG
24.1%

Технологии

TEXN
15.5%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
FTAG
4.2%

Недвижимость

TEXN
4.2%
FTAG

-

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
FTAG

-

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
FTAG

-

Здравоохранение

TEXN
2.9%
FTAG
7.8%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
FTAG
8.4%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
FTAG
55.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

TEXN vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

-0.34

+3.09

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FTAG

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-90.89%

+84.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-79.00%

+78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-71.25%

+70.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FTAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.07%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.40%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

19.67%

-5.51%

Сравнение комиссий TEXN и FTAG

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FTAG

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and FTAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.70% for FTAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор