PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKRE с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с SMST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. SKRE is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 245.00% for SMST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKRE показывает доходность -34.60%, а SMST немного выше – -33.11%.

SKRE

1 день
2.65%
1 месяц
-15.73%
6 месяцев
-28.11%
С начала года
-34.60%
1 год
-42.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
-2.04%
1 месяц
22.85%
6 месяцев
-6.76%
С начала года
-33.11%
1 год
245.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и SMST

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-34.60%-31.29%-28.36%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-33.11%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between SKRE and SMST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SPXMSKRE с FTIF
Часто сравнивают с SMST:
SMST с BRKDSMST с NFXSSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

SKRE vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKRESMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.65

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.34

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.89

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.51

-6.98

SKRE vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SMST

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKRESMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-99.25%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-85.39%

+33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.79%

-97.37%

+18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-90.95%

+42.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.98%

44.71%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SMST

Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 12.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 54.45%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKRESMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

54.45%

-42.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.65%

135.13%

-102.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

149.28%

-103.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

167.36%

-112.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

167.36%

-112.25%

Сравнение комиссий SKRE и SMST

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SMST

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.39%0.26%3.16%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and SMST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (54.45%) compared to SKRE (12.05%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 245.00% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 245.00% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Tuttle and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор