Сравнение SKRE с SAMT
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 43.25% for SAMT. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 24.25%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 21.09% | 33.10% | 29.47% |
Correlation
The correlation between SKRE and SAMT is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SKRE
SAMT
Сравнение SKRE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.33 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 14.71 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.60 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.99 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SAMT
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.57% | -54.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -8.15% | -40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | 0.00% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -7.71% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.95% | +29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SAMT
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.79% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 12.57% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 16.69% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 16.93% | +38.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 16.93% | +38.88% |
Сравнение комиссий SKRE и SAMT
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SAMT
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SAMT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SAMT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to SAMT (6.79%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs SAMT's -20.57%.
On 1-year performance, SAMT leads with 43.25% vs -44.62% for SKRE. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 43.25% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.32% for SKRE.
They also come from different issuers: Tuttle and Strategas. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.66% for SAMT.
SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор