Сравнение SKRE с SAMT
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. SKRE is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 26.31% for SAMT. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 13.87%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.87% | 33.10% | 29.01% |
Correlation
The correlation between SKRE and SAMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SKRE
SAMT
Сравнение SKRE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.21 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.97 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SAMT
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -20.57% | -58.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -8.24% | -43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -8.14% | -71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -7.61% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 3.31% | +25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SAMT
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.42% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 14.31% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 17.90% | +28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.17% | +37.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 17.17% | +37.95% |
Сравнение комиссий SKRE и SAMT
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SAMT
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SAMT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SAMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SAMT (6.42%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SAMT's -20.57%.
On 1-year performance, SAMT leads with 26.31% vs -46.37% for SKRE. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 26.31% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SAMT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Strategas. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.66% for SAMT.
SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор