PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и SAMT


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-44.51%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%29.47%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SKRE и SAMT

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SKRE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

2.02

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.65

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.14

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

11.64

-12.56

SKRE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.02

-2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.77

-1.43

Корреляция

Корреляция между SKRE и SAMT составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и SAMT

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SAMT в 0.68%


TTM2025202420232022
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и SAMT

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-20.57%

-54.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-8.76%

-54.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-5.23%

-64.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-8.00%

-37.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

3.11%

+41.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и SAMT

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

4.89%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

11.92%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

17.68%

+39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

16.77%

+39.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

16.77%

+39.98%