Сравнение SKRE с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SKRE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 29.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и SAMT
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SKRE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SKRE
SAMT
Сравнение SKRE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 2.02 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.65 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.14 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.64 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.02 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.77 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и SAMT составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SAMT
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SAMT
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.57% | -54.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -8.76% | -54.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -5.23% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -8.00% | -37.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 3.11% | +41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SAMT
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 4.89% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 11.92% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 17.68% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 16.77% | +39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 16.77% | +39.98% |