PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SAMT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 26.92%/yr vs 26.05%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMT показывает доходность 17.16%, а QQQ немного ниже – 16.45%.

SAMT

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.02%
1 год
34.58%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		17.16%33.10%28.15%1.27%-6.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-24.08%

Correlation

The correlation between SAMT and QQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between SAMT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и QQQ

Секторы
SAMT
QQQ

Технологии

25.0%
58.7%

Промышленность

23.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

12.1%
6.4%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Коммунальные услуги

6.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
14.3%

Финансовые услуги

5.4%
0.2%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Энергетика

2.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Технологии

SAMT
25.0%
QQQ
58.7%

Промышленность

SAMT
23.3%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.1%
QQQ
6.4%

Здравоохранение

SAMT
7.5%
QQQ
3.7%

Коммунальные услуги

SAMT
6.9%
QQQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.8%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

SAMT
5.7%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

SAMT
5.4%
QQQ
0.2%

Недвижимость

SAMT
2.8%
QQQ
0.1%

Энергетика

SAMT
2.8%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SAMT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.93

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.86

+0.61

SAMT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и QQQ

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-82.97%

+62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.96%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-22.77%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.25%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-32.73%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и QQQ

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 7.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.17%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.57%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.96%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.69%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

22.42%

-5.32%

Сравнение комиссий SAMT и QQQ

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и QQQ

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and QQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to SAMT (7.25%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, SAMT leads with 26.92% vs 26.05% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 26.92% return vs 26.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.43% for QQQ.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.18% for QQQ.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор