PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с QQQ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco QQQ (QQQ).

SAMT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SAMT и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAMT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.02%
44.74%
SAMT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMT:

1.37

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

SAMT:

1.86

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

SAMT:

1.27

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SAMT:

1.39

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

SAMT:

4.48

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

SAMT:

5.66%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

SAMT:

18.48%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

SAMT:

-20.57%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SAMT:

-7.71%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.24%.

SAMT

С начала года

4.79%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

11.25%

1 год

25.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAMT и QQQ

SAMT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
График комиссии SAMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAMT: 0.65%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг риск-скорректированной доходности SAMT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAMT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAMT: 1.37
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино SAMT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SAMT: 1.86
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега SAMT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAMT: 1.27
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара SAMT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAMT: 1.39
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина SAMT, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAMT: 4.48
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.37
0.63
SAMT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и QQQ

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.34%1.40%1.50%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и QQQ

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.71%
-9.26%
SAMT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и QQQ

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 9.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.83%
16.72%
SAMT
QQQ