Сравнение SAMT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SAMT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и SPMO
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SAMT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SAMT
SPMO
Сравнение SAMT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.06 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.96 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 6.90 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.06 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и SPMO
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и SPMO
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -30.95% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.70% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -7.31% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -4.66% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.60% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и SPMO
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.22% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.80% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 22.77% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.08% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.09% | -3.32% |