PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAMT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и SPMO


2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий SAMT и SPMO

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

SAMT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAMTSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.06

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.60

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.96

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

6.90

+4.74

SAMT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAMTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Корреляция

Корреляция между SAMT и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SPMO

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SPMO

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


SAMTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-30.95%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.70%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.31%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.66%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SPMO

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAMTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.22%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.80%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.77%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.08%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.09%

-3.32%