PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и FCUS

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between SAMT and FCUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.76

The correlation between SAMT and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и FCUS

Секторы
SAMT
FCUS

Технологии

27.8%
40.7%

Промышленность

22.0%
15.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.2%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
2.9%

Финансовые услуги

5.6%

-

Здравоохранение

4.3%
6.2%

Энергетика

2.9%
18.2%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%
10.1%

Технологии

SAMT
27.8%
FCUS
40.7%

Промышленность

SAMT
22.0%
FCUS
15.3%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
FCUS
4.4%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
FCUS
2.2%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
FCUS

-

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
FCUS
2.9%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
FCUS

-

Здравоохранение

SAMT
4.3%
FCUS
6.2%

Энергетика

SAMT
2.9%
FCUS
18.2%

Недвижимость

SAMT
2.9%
FCUS

-

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
FCUS
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGSSAMT с ARKW
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с TMFM

Доходность на риск

SAMT vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.85

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.13

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

5.46

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

19.54

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.13

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SAMT и FCUS

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-39.89%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-17.70%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-39.89%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.55%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.93%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и FCUS

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 6.82%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

10.14%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

25.37%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

33.92%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

29.98%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

29.98%

-13.04%

Сравнение комиссий SAMT и FCUS

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и FCUS

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and FCUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to SAMT (6.82%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 28.84% for SAMT. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.58% for SAMT.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCUS is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Strategas and Pinnacle. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор