PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с FCUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

SAMT и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и FCUS

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQSAMT с SPMO
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVOFCUS с IJK

Сравнение комиссий SAMT и FCUS

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.87

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.24

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

3.80

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

12.53

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Корреляция

Корреляция между SAMT и FCUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и FCUS

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FCUS в 3.70%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и FCUS

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-39.89%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-17.70%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.80%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.83%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.36%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и FCUS

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

15.41%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

29.50%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

34.89%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

30.06%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

30.06%

-13.29%