Корреляция
Корреляция между SAMT и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение SAMT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SAMT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMT или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и SCHG
Загрузка...
Основные характеристики
SAMT:
1.56
SCHG:
0.61
SAMT:
2.00
SCHG:
1.02
SAMT:
1.29
SCHG:
1.14
SAMT:
1.52
SCHG:
0.66
SAMT:
4.76
SCHG:
2.18
SAMT:
5.85%
SCHG:
7.12%
SAMT:
18.66%
SCHG:
25.37%
SAMT:
-20.57%
SCHG:
-34.59%
SAMT:
-2.59%
SCHG:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.90%.
SAMT
10.60%
9.01%
6.02%
28.82%
9.59%
N/A
N/A
SCHG
-0.90%
8.58%
0.32%
15.40%
20.90%
18.26%
15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и SCHG
SAMT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAMT и SCHG
SAMT
SCHG
Сравнение SAMT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и SCHG
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SCHG в 0.41%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.27% | 1.40% | 1.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и SCHG
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SCHG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и SCHG
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 3.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...