PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с SCHG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SAMT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMT или SCHG.

Корреляция

Корреляция между SAMT и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.02%
51.33%
SAMT
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMT:

1.37

SCHG:

0.71

Коэф-т Сортино

SAMT:

1.86

SCHG:

1.13

Коэф-т Омега

SAMT:

1.27

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

SAMT:

1.39

SCHG:

0.76

Коэф-т Мартина

SAMT:

4.48

SCHG:

2.60

Индекс Язвы

SAMT:

5.66%

SCHG:

6.83%

Дневная вол-ть

SAMT:

18.48%

SCHG:

24.96%

Макс. просадка

SAMT:

-20.57%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SAMT:

-7.71%

SCHG:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.26%.

SAMT

С начала года

4.79%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

11.25%

1 год

25.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.26%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.65%

5 лет

18.74%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAMT и SCHG

SAMT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
График комиссии SAMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAMT: 0.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг риск-скорректированной доходности SAMT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAMT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAMT: 1.37
SCHG: 0.71
Коэффициент Сортино SAMT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SAMT: 1.86
SCHG: 1.13
Коэффициент Омега SAMT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAMT: 1.27
SCHG: 1.16
Коэффициент Кальмара SAMT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAMT: 1.39
SCHG: 0.76
Коэффициент Мартина SAMT, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAMT: 4.48
SCHG: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.37
0.71
SAMT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SCHG

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.34%1.40%1.50%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SCHG

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.71%
-10.22%
SAMT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SCHG

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 9.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.83%
16.45%
SAMT
SCHG