- CUSIP
- 00775Y645
- Эмитент
- Strategas
- Дата выпуска
- 25 янв. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $321M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 120K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции SAMT — $44.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) показал доход в 13.54% с начала года и 23.84% за последние 12 месяцев.
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAMT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | -0.31% | -1.60% | 10.26% | 6.07% | 3.93% | -9.13% | 0.81% | 13.54% | ||||
| 2025 | 7.50% | -3.03% | -3.87% | 1.29% | 9.79% | 6.05% | 3.34% | -1.49% | 6.33% | 2.39% | -1.23% | 2.89% | 33.10% |
| 2024 | 3.10% | 4.43% | 2.28% | -2.70% | 3.74% | 2.15% | 0.73% | 3.30% | 1.92% | 0.21% | 12.01% | -5.18% | 28.15% |
| 2023 | 0.78% | -3.19% | -0.91% | 1.15% | -3.37% | 6.89% | 1.30% | -1.07% | -4.10% | -0.78% | 4.36% | 0.74% | 1.27% |
| 2022 | 3.15% | 0.76% | 3.91% | -7.56% | 1.07% | -9.40% | 5.11% | -1.55% | -8.30% | 9.32% | 2.89% | -3.97% | -6.30% |
Метрики бенчмарка
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.78, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.48%) than losses (80.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 88.48%
- Участие в снижении
- 80.95%
Комиссия
Комиссия SAMT составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMT имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.50 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.58 | -4.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategas Macro Thematic Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.41 | $0.34 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF показал максимальную просадку в 20.57%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Strategas Macro Thematic Opportunities ETF составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.57%март 2023 г. | 11mo 28d | 1y 2mo | 2y 2moмарт 2022 г. - июнь 2024 г. | — |
-18.27%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 11d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.79%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-8.15%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 2d | 2mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-8.01%март 2022 г. | 19d | 21d | 1mo 10dфевр. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SAMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -56.78% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -18.90% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -0.17% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.69% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.14% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAMT
Добавьте Strategas Macro Thematic Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAMT