PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 25.44%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

Сравнение доходности по годам SAMT и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%28.15%3.83%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SAMT and BDGS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.60

The correlation between SAMT and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и BDGS

Секторы
SAMT
BDGS

Промышленность

21.8%
6.8%

Технологии

20.4%
38.9%

Потребительский защитный сектор

15.4%
3.6%

Здравоохранение

10.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.1%

Финансовые услуги

4.8%
9.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.3%

Коммунальные услуги

4.2%
1.8%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Энергетика

2.0%
2.4%

Промышленность

SAMT
21.8%
BDGS
6.8%

Технологии

SAMT
20.4%
BDGS
38.9%

Потребительский защитный сектор

SAMT
15.4%
BDGS
3.6%

Здравоохранение

SAMT
10.4%
BDGS
7.1%

Потребительский циклический сектор

SAMT
8.4%
BDGS
12.2%

Коммуникационные услуги

SAMT
6.0%
BDGS
15.1%

Финансовые услуги

SAMT
4.8%
BDGS
9.3%

Сырьевые материалы

SAMT
4.2%
BDGS
1.3%

Коммунальные услуги

SAMT
4.2%
BDGS
1.8%

Недвижимость

SAMT
2.4%
BDGS
1.5%

Энергетика

SAMT
2.0%
BDGS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с ARKW
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

SAMT vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SAMT c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.64

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.54

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.49

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

10.59

-4.45

SAMT vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и BDGS

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-9.12%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-4.76%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-9.12%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-0.44%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-0.69%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.12%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и BDGS

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 2.94%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.65%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

6.33%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

7.24%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.34%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

8.34%

+8.75%

Сравнение комиссий SAMT и BDGS

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и BDGS

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and BDGS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 13.98% for BDGS. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SAMT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.52% for BDGS.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Strategas and Bridges. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор