Сравнение SAMT с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
SAMT и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMT или ROKT.
Корреляция
Корреляция между SAMT и ROKT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и ROKT
Основные характеристики
SAMT:
1.93
ROKT:
1.50
SAMT:
2.60
ROKT:
2.16
SAMT:
1.36
ROKT:
1.28
SAMT:
3.16
ROKT:
3.11
SAMT:
13.38
ROKT:
9.23
SAMT:
2.16%
ROKT:
3.18%
SAMT:
14.96%
ROKT:
19.55%
SAMT:
-20.57%
ROKT:
-43.16%
SAMT:
-6.33%
ROKT:
-9.45%
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -1.75%.
SAMT
6.36%
-1.16%
15.85%
27.86%
N/A
N/A
ROKT
-1.75%
-8.84%
13.95%
28.34%
8.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и ROKT
SAMT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAMT и ROKT
SAMT
ROKT
Сравнение SAMT c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и ROKT
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ROKT в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.32% | 1.40% | 1.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.58% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и ROKT
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и ROKT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.