PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SKRE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SKRE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и QMAR

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с BLCRSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий SKRE и QMAR

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

SKRE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.44

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.29

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.11

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

14.64

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.44

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.77

-1.43

Корреляция

Корреляция между SKRE и QMAR составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и QMAR

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и QMAR

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SKREQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-19.83%

-55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-9.23%

-53.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-0.32%

-69.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-3.39%

-41.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.33%

+43.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и QMAR

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKREQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.53%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

4.65%

+31.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

13.26%

+44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

14.04%

+42.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

14.02%

+42.73%