Сравнение SKRE с QMAR
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. SKRE is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 17.86% for QMAR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.57%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.57% | 10.89% | 16.48% |
Correlation
The correlation between SKRE and QMAR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. QMAR — Ранг доходности на риск
SKRE
QMAR
Сравнение SKRE c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.58 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 30.58 | -32.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и QMAR
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -19.83% | -59.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -3.21% | -48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -1.50% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -3.23% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 0.59% | +28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и QMAR
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 2.33% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 5.86% | +26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 6.70% | +39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 14.03% | +41.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 13.77% | +41.34% |
Сравнение комиссий SKRE и QMAR
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и QMAR
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and QMAR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to QMAR (2.33%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 17.86% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 17.86% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for QMAR.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор