Сравнение SKRE с MAGO
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle. SKRE is passively managed, while MAGO is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MAGO.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и MAGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MAGO с доходностью 4.58%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и MAGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | 1.83% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
Correlation
The correlation between SKRE and MAGO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. MAGO — Ранг доходности на риск
SKRE
MAGO
Сравнение SKRE c MAGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | MAGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.42 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и MAGO
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MAGO в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MAGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -17.98% | -57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -2.56% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -5.15% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и MAGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | MAGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 22.58% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 22.58% | +33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 22.58% | +33.23% |
Сравнение комиссий SKRE и MAGO
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и MAGO
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MAGO в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and MAGO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.99% for MAGO.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и MAGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор