PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGO с MEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGO и MEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MAGO

1 день
1.52%
1 месяц
3.97%
С начала года
4.58%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MEMY

1 день
0.75%
1 месяц
24.76%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGO и MEMY


Correlation

The correlation between MAGO and MEMY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF

Доходность на риск

Сравнение MAGO c MEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGO vs. MEMY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGOMEMYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MAGO и MEMY

Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки MEMY в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и MEMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGOMEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-27.32%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-13.12%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGO и MEMY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGOMEMYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

53.34%

-30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

53.34%

-30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

53.34%

-30.76%

Сравнение комиссий MAGO и MEMY

И MAGO, и MEMY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGO и MEMY

Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности MEMY в 5.19%


Часто задаваемые вопросы


MAGO and MEMY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGO and MEMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.19% for MEMY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGO и MEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор