Сравнение MAGO с MEMY
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) are both Derivative Income funds from Tuttle. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и MEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGO
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и MEMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -7.79% |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | -9.46% |
Correlation
The correlation between MAGO and MEMY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c MEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и MEMY
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки MEMY в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и MEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | MEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -27.45% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -18.62% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -13.29% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и MEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | MEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 53.72% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 53.72% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 53.72% | -29.22% |
Сравнение комиссий MAGO и MEMY
И MAGO, и MEMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и MEMY
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности MEMY в 7.27%
| Позиция | TTM |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.38% |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and MEMY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and MEMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGO has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 7.27% for MEMY.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и MEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор