Сравнение MAGO с SPCI
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both Derivative Income funds from Tuttle. MAGO is actively managed, while SPCI is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 12.37% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
Correlation
The correlation between MAGO and SPCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 11.33 | -11.08 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и SPCI
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки SPCI в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -21.33% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -21.33% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 95.59% | -73.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 95.59% | -73.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 95.59% | -73.02% |
Сравнение комиссий MAGO и SPCI
И MAGO, и SPCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и SPCI
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SPCI в 5.12%
| Позиция | TTM |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.39% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and SPCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and SPCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGO has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.12% for SPCI.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор