Сравнение MAGO с SPCI
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both Derivative Income funds from Tuttle. MAGO is actively managed, while SPCI is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 1.01% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
Correlation
The correlation between MAGO and SPCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и SPCI
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки SPCI в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -41.78% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -41.78% | +29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.13% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 97.57% | -73.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 97.57% | -73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 97.57% | -73.35% |
Сравнение комиссий MAGO и SPCI
И MAGO, и SPCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и SPCI
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности SPCI в 10.13%
| Позиция | TTM |
|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.00% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and SPCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and SPCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
SPCI has the higher dividend yield at 10.13%, compared with 8.00% for MAGO.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор