Сравнение MAGO с ARMW
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -1.29% |
Correlation
The correlation between MAGO and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MAGO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.33 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и ARMW
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -48.47% | +30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.75% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -26.42% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 88.57% | -65.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 88.57% | -65.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 88.57% | -65.99% |
Сравнение комиссий MAGO и ARMW
И MAGO, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и ARMW
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.29% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор