PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 28.81% for ITOT. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и ITOT

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%26.28%

Correlation

The correlation between SKRE and ITOT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.55

The correlation between SKRE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SKRE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.37

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.24

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.25

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.92

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.37

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.57

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SKRE и ITOT

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-55.20%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.90%

-40.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.25%

-73.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-6.97%

-40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

1.94%

+30.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и ITOT

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.94%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

9.14%

+22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

12.19%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.35%

+38.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.26%

+37.55%

Сравнение комиссий SKRE и ITOT

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и ITOT

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and ITOT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs -44.62% for SKRE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор