Сравнение SKRE с CSB
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 24.43% for CSB. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CSB.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и CSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 17.53%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 17.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам SKRE и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 17.53% | 2.26% | 12.09% |
Correlation
The correlation between SKRE and CSB is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between SKRE and CSB has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. CSB — Ранг доходности на риск
SKRE
CSB
Сравнение SKRE c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.42 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 9.95 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и CSB
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и CSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -42.07% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -7.18% | -44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | 0.00% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -7.07% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 2.46% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и CSB
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.87% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 9.33% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 14.02% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 18.65% | +36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 21.24% | +33.88% |
Сравнение комиссий SKRE и CSB
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и CSB
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CSB в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.06% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and CSB have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to CSB (3.87%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs CSB's -42.07%.
On 1-year performance, CSB leads with 24.43% vs -46.37% for SKRE. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSB has performed better with a 24.43% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while CSB is Small Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Tuttle and Crestview. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.35% for CSB.
CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и CSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор