PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBAVUV
Дох-ть с нач. г.-4.58%-0.71%
Дох-ть за 1 год5.58%21.54%
Дох-ть за 3 года-0.20%8.93%
Коэф-т Шарпа0.331.11
Дневная вол-ть18.66%20.26%
Макс. просадка-42.08%-49.42%
Current Drawdown-8.42%-5.18%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между CSB и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSB и AVUV

С начала года, CSB показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -0.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.67%
18.21%
CSB
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий CSB и AVUV

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.10
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.67

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и AVUV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.33
1.11
CSB
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и AVUV

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AVUV в 1.66%


TTM202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.73%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.66%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSB и AVUV

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CSB и AVUV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.42%
-5.18%
CSB
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и AVUV

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 5.34%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
5.75%
CSB
AVUV