PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBSDY
Дох-ть с нач. г.6.49%13.87%
Дох-ть за 1 год21.15%20.03%
Дох-ть за 3 года4.26%8.37%
Дох-ть за 5 лет9.49%9.54%
Коэф-т Шарпа1.121.78
Дневная вол-ть18.65%11.13%
Макс. просадка-42.08%-54.75%
Текущая просадка-1.40%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSB и SDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

С начала года, CSB показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 13.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.50%
9.78%
CSB
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.


CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.10
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.89

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и SDY

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и SDY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.12
1.78
CSB
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SDY в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.36%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
1.81%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.40%
-0.47%
CSB
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
2.38%
CSB
SDY