PortfoliosLab logo
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSB и SDY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119.13%
140.91%
CSB
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSB:

0.28

SDY:

0.51

Коэф-т Сортино

CSB:

0.56

SDY:

0.80

Коэф-т Омега

CSB:

1.07

SDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSB:

0.27

SDY:

0.51

Коэф-т Мартина

CSB:

0.83

SDY:

1.60

Индекс Язвы

CSB:

6.99%

SDY:

4.54%

Дневная вол-ть

CSB:

20.63%

SDY:

14.18%

Макс. просадка

CSB:

-42.08%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

CSB:

-14.17%

SDY:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 0.70%.


CSB

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-3.99%

1 год

4.05%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

SDY

С начала года

0.70%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.97%

1 год

6.56%

5 лет

12.41%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSB: 0.35%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSB и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSB: 0.28
SDY: 0.51
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSB: 0.56
SDY: 0.80
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSB: 1.07
SDY: 1.11
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSB: 0.27
SDY: 0.51
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSB: 0.83
SDY: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.51
CSB
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SDY в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.46%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.64%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.17%
-6.89%
CSB
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.45%
9.56%
CSB
SDY