PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBSDY
Дох-ть с нач. г.-4.58%1.30%
Дох-ть за 1 год5.58%4.14%
Дох-ть за 3 года-0.20%4.49%
Дох-ть за 5 лет7.13%7.40%
Коэф-т Шарпа0.330.39
Дневная вол-ть18.66%12.02%
Макс. просадка-42.08%-54.75%
Current Drawdown-8.42%-4.08%

Корреляция

0.81
-1.001.00

Корреляция между CSB и SDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

С начала года, CSB показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.66%
12.19%
CSB
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.10
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY в сравнении с широким рынком0.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.95

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и SDY

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 0.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и SDY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.33
0.39
CSB
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SDY в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.73%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.62%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CSB и SDY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.42%
-4.08%
CSB
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
3.48%
CSB
SDY