PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBSDY
Дох-ть с нач. г.2.93%11.56%
Дох-ть за 1 год15.95%17.62%
Дох-ть за 3 года1.68%6.73%
Дох-ть за 5 лет9.61%9.42%
Коэф-т Шарпа0.831.58
Дневная вол-ть18.58%11.12%
Макс. просадка-42.08%-54.75%
Текущая просадка-4.69%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSB и SDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

С начала года, CSB показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 11.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.75%
8.83%
CSB
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.


CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.61
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.22

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и SDY

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и SDY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.83
1.58
CSB
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SDY в 2.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
2.99%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.42%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.69%
-1.55%
CSB
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.80%
2.39%
CSB
SDY