PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 9.58%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSB имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SDY немного отстают с 9.29%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between CSB and SDY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between CSB and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и SDY

Секторы
CSB
SDY

Финансовые услуги

26.5%
11.5%

Коммунальные услуги

22.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
5.2%

Энергетика

11.5%
4.6%

Промышленность

8.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
6.4%

Технологии

1.2%
8.7%

Здравоохранение

0.4%
6.2%

Недвижимость

-

4.6%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
SDY
11.5%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
SDY
14.8%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
SDY
5.2%

Энергетика

CSB
11.5%
SDY
4.6%

Промышленность

CSB
8.5%
SDY
17.5%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
SDY
17.1%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
SDY
3.5%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
SDY
6.4%

Технологии

CSB
1.2%
SDY
8.7%

Здравоохранение

CSB
0.4%
SDY
6.2%

Недвижимость

CSB

-

SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с VBR
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

CSB vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.92

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.68

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

4.60

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.25

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-54.75%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.67%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-14.39%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.21%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-36.70%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.07%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.21%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.79%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.47%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.43%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

10.33%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

14.03%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.08%

+4.23%

Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

CSB and SDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, CSB leads with 9.58% vs 9.29% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 9.58% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB and SDY have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.48% for SDY.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор