PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSB с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с SDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.05%/yr vs 9.43%/yr for SDY. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции CSB превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.43% соответственно.

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам CSB и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between CSB and SDY is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between CSB and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и SDY

Секторы
CSB
SDY

Финансовые услуги

27.5%
12.6%

Коммунальные услуги

21.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

20.0%
5.9%

Энергетика

9.9%
2.8%

Промышленность

8.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
16.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
5.8%

Технологии

1.3%
10.3%

Здравоохранение

0.4%
7.9%

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

CSB
27.5%
SDY
12.6%

Коммунальные услуги

CSB
21.3%
SDY
14.2%

Потребительский циклический сектор

CSB
20.0%
SDY
5.9%

Энергетика

CSB
9.9%
SDY
2.8%

Промышленность

CSB
8.5%
SDY
17.5%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
SDY
16.3%

Коммуникационные услуги

CSB
3.8%
SDY
2.2%

Сырьевые материалы

CSB
3.7%
SDY
5.8%

Технологии

CSB
1.3%
SDY
10.3%

Здравоохранение

CSB
0.4%
SDY
7.9%

Недвижимость

CSB

-

SDY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с VBR
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

CSB vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSB c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.41

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.20

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

5.92

+3.94

CSB vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и SDY

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-54.75%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.67%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-14.39%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.21%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-36.70%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.98%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.17%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SDY

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.13%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

10.75%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

14.01%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.09%

+4.16%

Сравнение комиссий CSB и SDY

И CSB, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SDY

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SDY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

CSB and SDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, CSB leads with 10.05% vs 9.43% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 10.05% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB and SDY have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.37% for SDY.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор