Сравнение CSB с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
CSB и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSB или XSVM.
Основные характеристики
| CSB | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.66% | 2.00% |
| Дох-ть за 1 год | 11.90% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 20.50% |
| Макс. просадка | -42.08% | -62.57% |
| Current Drawdown | -5.62% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между CSB и XSVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSB и XSVM
С начала года, CSB показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 2.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и XSVM
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSB c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и XSVM
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XSVM в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.62% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.47% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и XSVM
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и XSVM
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.19% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.