PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с XSVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

CSB и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.00%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSB показывает доходность 6.03%, а XSVM немного ниже – 6.00%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.15% соответственно.

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%

XSVM

1 день
2.01%
1 месяц
-1.98%
С начала года
6.00%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.66%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с SDY
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Сравнение комиссий CSB и XSVM

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CSB vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.02

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.56

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.73

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

5.64

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между CSB и XSVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и XSVM

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XSVM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.00%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Просадки

Сравнение просадок CSB и XSVM

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и XSVM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-62.57%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.35%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.21%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-49.02%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.79%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-11.65%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и XSVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.44%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.19%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.34%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.98%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

25.07%

-3.75%