PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSBSCHD
Дох-ть с нач. г.-3.05%2.25%
Дох-ть за 1 год8.19%9.46%
Дох-ть за 3 года-0.32%4.52%
Дох-ть за 5 лет7.39%10.99%
Коэф-т Шарпа0.430.79
Дневная вол-ть18.77%11.77%
Макс. просадка-42.08%-33.37%
Current Drawdown-6.95%-4.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CSB и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SCHD

С начала года, CSB показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.68%
13.51%
CSB
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий CSB и SCHD

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.43
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.60

Сравнение коэффициента Шарпа CSB и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSB и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.43
0.79
CSB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SCHD

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.68%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.46%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SCHD

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.95%
-4.20%
CSB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SCHD

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.14%
3.77%
CSB
SCHD