PortfoliosLab logo
Сравнение CSB с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSB и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CSB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
127.07%
108.59%
CSB
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSB:

0.53

SCHA:

0.12

Коэф-т Сортино

CSB:

0.93

SCHA:

0.30

Коэф-т Омега

CSB:

1.11

SCHA:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSB:

0.82

SCHA:

0.15

Коэф-т Мартина

CSB:

2.14

SCHA:

0.48

Индекс Язвы

CSB:

4.25%

SCHA:

4.65%

Дневная вол-ть

CSB:

17.21%

SCHA:

18.85%

Макс. просадка

CSB:

-42.08%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

CSB:

-11.07%

SCHA:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -6.73%.


CSB

С начала года

-3.69%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

1.16%

1 год

8.35%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-6.73%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-1.13%

1 год

2.51%

5 лет

10.09%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и SCHA

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSB и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.12
Коэффициент Сортино CSB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.930.30
Коэффициент Омега CSB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.04
Коэффициент Кальмара CSB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.820.15
Коэффициент Мартина CSB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.140.48
CSB
SCHA

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.53
0.12
CSB
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SCHA

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SCHA в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.26%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.62%1.51%2.53%2.23%2.39%1.62%1.62%2.00%1.55%2.70%2.20%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SCHA

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.07%
-14.31%
CSB
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SCHA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 4.09%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.09%
5.30%
CSB
SCHA