PortfoliosLab logo
Сравнение CSB с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSB и SCHA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSB:

0.07

SCHA:

-0.01

Коэф-т Сортино

CSB:

0.34

SCHA:

0.19

Коэф-т Омега

CSB:

1.04

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

CSB:

0.12

SCHA:

0.01

Коэф-т Мартина

CSB:

0.36

SCHA:

0.03

Индекс Язвы

CSB:

7.29%

SCHA:

8.96%

Дневная вол-ть

CSB:

20.65%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

CSB:

-42.08%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

CSB:

-14.15%

SCHA:

-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -8.34%.


CSB

С начала года

-7.02%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-10.06%

1 год

1.52%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-8.34%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-13.78%

1 год

0.33%

5 лет

12.35%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSB и SCHA

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSB и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SCHA

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHA в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.49%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SCHA

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SCHA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 6.31%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...