PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.15%/yr vs 11.72%/yr for SCHA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции CSB уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.72% соответственно.

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between CSB and SCHA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between CSB and SCHA shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и SCHA

Секторы
CSB
SCHA

Финансовые услуги

26.9%
15.4%

Коммунальные услуги

21.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

19.5%
9.2%

Энергетика

10.6%
4.8%

Промышленность

8.5%
15.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.6%
4.1%

Технологии

1.3%
24.3%

Здравоохранение

0.4%
13.8%

Недвижимость

-

5.8%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
SCHA
15.4%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
SCHA
2.1%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
SCHA
9.2%

Энергетика

CSB
10.6%
SCHA
4.8%

Промышленность

CSB
8.5%
SCHA
15.4%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
SCHA
2.5%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
SCHA
4.1%

Технологии

CSB
1.3%
SCHA
24.3%

Здравоохранение

CSB
0.4%
SCHA
13.8%

Недвижимость

CSB

-

SCHA
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SDYCSB с VBR
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

CSB vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.24

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.11

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.42

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

16.18

-7.74

CSB vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и SCHA

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-42.41%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.50%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-27.29%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.79%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-42.41%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.72%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.56%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SCHA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.79%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.71%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.92%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.77%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

22.05%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.75%

-1.44%

Сравнение комиссий CSB и SCHA

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SCHA

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CSB and SCHA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to CSB (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.72% vs 10.15% for CSB. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.72% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.98% for SCHA.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор