PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

CSB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSB имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции SCHA немного впереди с 9.94%.

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с VBRCSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий CSB и SCHA

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

CSB vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.16

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.74

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.87

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

7.77

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSB и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SCHA

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CSB и SCHA

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-42.41%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.79%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-42.41%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.41%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.65%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.45%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SCHA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.82%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.31%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.72%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.90%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

21.95%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.67%

-1.35%