Сравнение CSB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CSB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSB или SCHA.
Основные характеристики
| CSB | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 13.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 18.58% | 19.91% |
| Макс. просадка | -42.08% | -42.41% |
| Текущая просадка | -4.69% | -8.59% |
Корреляция
Корреляция между CSB и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSB и SCHA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSB показывает доходность 2.93%, а SCHA немного выше – 3.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и SCHA
CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и SCHA
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SCHA в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 2.99% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.35% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и SCHA
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и SCHA
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 4.80%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.