PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 21.50% for BBUS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BBUS

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%26.74%

Correlation

The correlation between SKRE and BBUS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

SKRE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.73

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.37

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.34

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

10.25

-12.08

SKRE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BBUS

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-35.35%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-9.21%

-37.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-3.39%

-74.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-5.43%

-42.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.10%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BBUS

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.84%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

9.86%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

12.48%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

17.13%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

19.58%

+35.81%

Сравнение комиссий SKRE и BBUS

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BBUS

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and BBUS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.50% vs -48.72% for SKRE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.50% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Tuttle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор