Сравнение SKF с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SKF и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.15% против 7.37% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и DIG
И SKF, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. DIG — Ранг доходности на риск
SKF
DIG
Сравнение SKF c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.40 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.66 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SKF и DIG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и DIG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и DIG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.04% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -35.40% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -46.02% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -92.53% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -49.79% | -50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -64.47% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 17.32% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 12.95% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 28.78% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 49.96% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 51.73% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 57.63% | -16.69% |