PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.15% против 7.37% соответственно.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий SKF и DIG

И SKF, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKF vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.40

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

2.86

-2.91

SKF vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.66

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.00

-0.51

Корреляция

Корреляция между SKF и DIG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и DIG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SKF и DIG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.04%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-35.40%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-46.02%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-92.53%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-49.79%

-50.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-64.47%

-24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

17.32%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и DIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

12.95%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

28.78%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

49.96%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

51.73%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

57.63%

-16.69%