PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.27%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -27.27% против -18.59% соответственно.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SKF and PSQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SKF and PSQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKF и PSQ

Секторы
SKF
PSQ

Финансовые услуги

69.4%
83.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
69.4%
PSQ
83.3%

Сырьевые материалы

SKF

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

PSQ

-

Энергетика

SKF

-

PSQ

-

Здравоохранение

SKF

-

PSQ

-

Промышленность

SKF

-

PSQ

-

Недвижимость

SKF

-

PSQ

-

Технологии

SKF

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SKF

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

SKF vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.00

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-1.44

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.76

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.55

+0.22

SKF vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и PSQ

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-98.26%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-24.83%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-49.65%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-60.91%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

-87.91%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-98.16%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-74.10%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

12.11%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и PSQ

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.47%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

15.43%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

18.67%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

22.84%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

22.40%

+18.34%

Сравнение комиссий SKF и PSQ

И SKF, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и PSQ

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and PSQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.59% vs -27.27% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.59% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.37% for PSQ.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор