PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и PSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -26.15% против -17.31% соответственно.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий SKF и PSQ

И SKF, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKF vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFPSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-1.00

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

-0.68

+0.63

SKF vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.72

+0.22

Корреляция

Корреляция между SKF и PSQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и PSQ

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PSQ в 4.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SKF и PSQ

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и PSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.99%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-33.97%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-54.95%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-87.30%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-97.79%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-73.77%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

27.26%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и PSQ

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.68%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

12.84%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

22.56%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

22.44%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

22.20%

+18.74%