Сравнение SKF с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ).
SKF и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -26.15% против -17.31% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и PSQ
И SKF, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SKF
PSQ
Сравнение SKF c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.79 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.00 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.68 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.79 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.72 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SKF и PSQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и PSQ
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и PSQ
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.99% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -33.97% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -54.95% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -87.30% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -97.79% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -73.77% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 27.26% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и PSQ
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.68% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 12.84% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 22.56% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 22.44% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 22.20% | +18.74% |