PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с AUMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -4.90% vs 38.95% for AUMI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SKF и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -13.05%.

SKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
9.59%
6 месяцев
5.16%
1 год
-4.90%
3 года*
-25.34%
5 лет*
-16.02%
10 лет*
-26.27%

AUMI

1 день
-8.58%
1 месяц
-17.51%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-7.45%
1 год
38.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.59%-23.99%-36.29%-2.82%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-13.05%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between SKF and AUMI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов SKF и AUMI

Секторы
SKF
AUMI

Финансовые услуги

48.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
AUMI

-

Сырьевые материалы

SKF

-

AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

SKF

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

AUMI

-

Энергетика

SKF

-

AUMI

-

Здравоохранение

SKF

-

AUMI

-

Промышленность

SKF

-

AUMI

-

Недвижимость

SKF

-

AUMI

-

Технологии

SKF

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

SKF

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITUSKF с TSMU
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

SKF vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.80

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.26

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.13

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.06

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.41

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SKF и AUMI

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-34.59%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-34.59%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-34.59%

-65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.27%

-7.14%

-82.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

12.77%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и AUMI

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.22%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

15.13%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

39.55%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

48.75%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

41.89%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

41.89%

-0.97%

Сравнение комиссий SKF и AUMI

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и AUMI

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AUMI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and AUMI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to SKF (8.22%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs AUMI's -34.59%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.95% vs -4.90% for SKF. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.95% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.99% for AUMI.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while AUMI is Gold. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for AUMI.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор