Сравнение SKF с AUMI
SKF (ProShares UltraShort Financials) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -6.38% vs 42.05% for AUMI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности SKF и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -15.98%.
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
AUMI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.43% | -23.99% | -36.29% | -6.01% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.98% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between SKF and AUMI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов SKF и AUMI
Секторы
SKF
AUMI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
AUMI
-
Сырьевые материалы
SKF
-
AUMI
Коммуникационные услуги
SKF
-
AUMI
Потребительский циклический сектор
SKF
-
AUMI
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
AUMI
-
Энергетика
SKF
-
AUMI
-
Здравоохранение
SKF
-
AUMI
-
Промышленность
SKF
-
AUMI
-
Недвижимость
SKF
-
AUMI
-
Технологии
SKF
-
AUMI
-
Коммунальные услуги
SKF
-
AUMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. AUMI — Ранг доходности на риск
SKF
AUMI
Сравнение SKF c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.08 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.88 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и AUMI
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -39.28% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -39.28% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -36.79% | -63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -7.67% | -81.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 14.66% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и AUMI
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 18.16% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 41.35% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 50.36% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 42.51% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 42.51% | -1.70% |
Сравнение комиссий SKF и AUMI
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и AUMI
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AUMI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.03% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and AUMI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (18.16%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs -6.38% for SKF. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs -6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.03% for AUMI.
SKF is categorized as Leveraged Equities, while AUMI is Gold. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for AUMI.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор