Сравнение SKF с BITU
SKF (ProShares UltraShort Financials) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -7.47% vs -77.31% for BITU. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKF и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
SKF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- -27.35%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- -27.52%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 2.32% | -23.99% | -22.48% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SKF and BITU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. BITU — Ранг доходности на риск
SKF
BITU
Сравнение SKF c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.94 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.45 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и BITU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -82.76% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -82.76% | +60.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -82.76% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.27% | -35.59% | -53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 53.30% | -43.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.32%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 26.78% | -18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 69.77% | -47.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 88.46% | -59.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 97.44% | -61.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 97.44% | -56.63% |
Сравнение комиссий SKF и BITU
И SKF, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BITU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BITU в 101.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and BITU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to SKF (8.32%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, SKF leads with -7.47% vs -77.31% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKF has performed better with a -7.47% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 4.62% for SKF.
SKF is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор