Сравнение SKF с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
SKF и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -23.18% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и BITU
И SKF, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. BITU — Ранг доходности на риск
SKF
BITU
Сравнение SKF c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.61 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.59 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.29 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.61 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SKF и BITU составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и BITU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и BITU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.76% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -77.76% | +38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -76.14% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -31.36% | -57.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 40.50% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 26.02% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 74.12% | -51.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 90.32% | -51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 99.57% | -63.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 99.57% | -58.63% |