Сравнение SKF с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
SKF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.68% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -26.15% против 11.85% соответственно.
SKF
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -23.90%
- 5 лет*
- -17.65%
- 10 лет*
- -26.15%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и EUFN
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
SKF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
SKF
EUFN
Сравнение SKF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.32 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.86 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.02 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.02 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.84 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.48 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.25 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SKF и EUFN составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и EUFN
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.89% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и EUFN
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -53.25% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -14.77% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -35.15% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -53.25% | -43.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -8.52% | -91.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.16% | -14.68% | -74.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 4.25% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и EUFN
ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.64% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 14.82% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 22.25% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 21.58% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 24.53% | +16.41% |