PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с EUFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.27%/yr vs 14.40%/yr for EUFN. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности SKF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -27.27% против 14.40% соответственно.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between SKF and EUFN is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between SKF and EUFN shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и EUFN

Секторы
SKF
EUFN

Финансовые услуги

69.4%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
69.4%
EUFN
97.9%

Сырьевые материалы

SKF

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

EUFN

-

Энергетика

SKF

-

EUFN

-

Здравоохранение

SKF

-

EUFN

-

Промышленность

SKF

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

SKF

-

EUFN

-

Технологии

SKF

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

SKF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.64

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.35

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.23

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

7.81

-9.13

SKF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и EUFN

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-53.25%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-14.77%

-13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-15.95%

-52.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-35.15%

-37.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

-53.25%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.30%

-99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-14.46%

-74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.21%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и EUFN

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.72%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

17.33%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

20.06%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

21.83%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

23.68%

+17.06%

Сравнение комиссий SKF и EUFN

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и EUFN

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EUFN в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and EUFN have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs -27.27% for SKF. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.09% for EUFN.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while EUFN is Financials Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор