PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.68%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -26.15% против 11.85% соответственно.


SKF

1 день
-4.38%
1 месяц
7.51%
С начала года
21.68%
6 месяцев
18.48%
1 год
-1.58%
3 года*
-23.90%
5 лет*
-17.65%
10 лет*
-26.15%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий SKF и EUFN

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

SKF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.32

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.86

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.02

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

7.02

-7.17

SKF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.32

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.84

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.25

-0.76

Корреляция

Корреляция между SKF и EUFN составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и EUFN

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EUFN в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.89%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SKF и EUFN

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-53.25%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-14.77%

-24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-35.15%

-37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-53.25%

-43.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-8.52%

-91.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.16%

-14.68%

-74.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

4.25%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и EUFN

ProShares UltraShort Financials (SKF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.64% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

14.82%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

22.25%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

21.58%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

24.53%

+16.41%