Сравнение SKF с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
SKF и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | 4.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и NVDG
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
SKF vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SKF
NVDG
Сравнение SKF c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.89 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.25 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.38 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SKF и NVDG составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и NVDG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и NVDG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -66.19% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -42.72% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -35.41% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -24.03% | -65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 17.91% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 20.81% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 50.85% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 81.32% | -42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 92.39% | -56.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 92.39% | -51.45% |