PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.27%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -27.27% против 15.08% соответственно.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SKF and SPY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SKF and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и SPY

Секторы
SKF
SPY

Финансовые услуги

69.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SKF
69.4%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SKF

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SKF

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SPY
4.5%

Энергетика

SKF

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SKF

-

SPY
8.3%

Промышленность

SKF

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SKF

-

SPY
1.8%

Технологии

SKF

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SKF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.72

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.38

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.44

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

10.63

-11.96

SKF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и SPY

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-55.19%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-8.88%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-18.76%

-49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-24.50%

-48.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

-33.72%

-62.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.91%

-99.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-9.02%

-80.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

2.04%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SPY

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.58%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

10.02%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

12.58%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

17.17%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

17.93%

+22.81%

Сравнение комиссий SKF и SPY

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SPY

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SPY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -27.27% for SKF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.00% for SPY.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор