PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -26.23% против 15.48% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SKF and SPY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SKF and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.63, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и SPY

Секторы
SKF
SPY

Финансовые услуги

48.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SKF

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SKF

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SPY
4.8%

Энергетика

SKF

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SKF

-

SPY
8.4%

Промышленность

SKF

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SKF

-

SPY
1.9%

Технологии

SKF

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SKF

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с TSMGSKF с BITUSKF с TSMU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SKF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.42

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.29

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.22

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

14.99

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.42

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.59

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SKF и SPY

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-55.19%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-8.88%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-18.76%

-49.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-24.50%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-33.72%

-62.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.33%

-99.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-9.05%

-80.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.91%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SPY

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.79%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

8.91%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

11.82%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

17.05%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

17.93%

+22.99%

Сравнение комиссий SKF и SPY

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SPY

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SPY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -26.23% for SKF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.98% for SPY.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор