ProShares UltraShort Financials (SKF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Financials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraShort Financials (SKF) показал доход в 21.68% с начала года и -1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKF составила -26.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.98%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.

В ежедневном выражении SKF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью -29.8%.

ProShares UltraShort Financials: годовая альфа составляет 7.00%, бета — -2.41, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -344.54%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-129.63%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 7.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -2.41 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SKF составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

SKF имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Financials (SKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraShort Financials показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 6 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Financials составляет 99.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.