Сравнение SKF с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG).
SKF и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -26.15% против 16.22% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и UYG
И SKF, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. UYG — Ранг доходности на риск
SKF
UYG
Сравнение SKF c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.08 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.26 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.73 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.40 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.01 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SKF и UYG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и UYG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности UYG в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и UYG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.90% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -28.91% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -47.77% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -69.98% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -24.03% | -75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -63.76% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 10.31% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и UYG
ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG) имеют волатильность 9.64% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.47% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 22.98% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 38.60% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 36.13% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 41.06% | -0.12% |