Сравнение SKF с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG).
SKF и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKF или UYG.
Корреляция
Корреляция между SKF и UYG составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SKF и UYG
Основные характеристики
SKF:
-0.74
UYG:
0.65
SKF:
-0.96
UYG:
1.12
SKF:
0.88
UYG:
1.16
SKF:
-0.30
UYG:
0.67
SKF:
-1.17
UYG:
3.18
SKF:
25.60%
UYG:
8.25%
SKF:
40.39%
UYG:
40.27%
SKF:
-99.95%
UYG:
-97.90%
SKF:
-99.95%
UYG:
-19.90%
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -26.67% против 14.18% соответственно.
SKF
-3.33%
4.67%
-10.60%
-30.93%
-33.23%
-26.67%
UYG
-4.87%
-10.87%
1.01%
28.04%
28.35%
14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и UYG
И SKF, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SKF и UYG
SKF
UYG
Сравнение SKF c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и UYG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности UYG в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 7.78% | 7.95% | 3.93% | 0.04% | 0.00% | 0.10% | 1.28% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 0.82% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и UYG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и UYG
ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG) имеют волатильность 27.03% и 27.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.