PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с UYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и UYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.56%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -26.15% против 16.22% соответственно.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

UYG

1 день
0.30%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-16.02%
1 год
-9.40%
3 года*
25.28%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra Financials

Сравнение комиссий SKF и UYG

И SKF, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKF vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFUYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.24

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.08

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.26

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

-0.73

+0.68

SKF vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа UYG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.31

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.01

-0.49

Корреляция

Корреляция между SKF и UYG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и UYG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности UYG в 14.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials
14.52%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SKF и UYG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UYG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.90%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-28.91%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-47.77%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-69.98%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-24.03%

-75.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-63.76%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

10.31%

+18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и UYG

ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG) имеют волатильность 9.64% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

22.98%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

38.60%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

36.13%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

41.06%

-0.12%