PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с UYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 16.31%/yr for UYG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -26.23% против 16.31% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between SKF and UYG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between SKF and UYG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и UYG

Секторы
SKF
UYG

Финансовые услуги

48.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
UYG
98.0%

Сырьевые материалы

SKF

-

UYG

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

UYG

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

UYG

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

UYG

-

Энергетика

SKF

-

UYG

-

Здравоохранение

SKF

-

UYG

-

Промышленность

SKF

-

UYG
0.2%

Недвижимость

SKF

-

UYG

-

Технологии

SKF

-

UYG
1.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с SKF:
SKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITUSKF с TSMU
Часто сравнивают с UYG:
UYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROMUYG с UWM

Доходность на риск

SKF vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.01

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.04

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UYG равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.00

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SKF и UYG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.90%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-28.91%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-30.35%

-37.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-47.77%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-69.98%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-16.55%

-83.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-63.36%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

11.92%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и UYG

ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Financials (UYG) имеют волатильность 8.27% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

22.49%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

29.32%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

36.21%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

41.06%

-0.14%

Сравнение комиссий SKF и UYG

И SKF, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и UYG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности UYG в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SKF and UYG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs -26.23% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and UYG have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 4.31% for SKF.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор