PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с THYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. SJNK is passively managed, while THYF is actively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.25%/yr vs 8.65%/yr for THYF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью 1.66%.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%1.77%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%7.77%8.51%11.32%1.53%

Correlation

The correlation between SJNK and THYF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between SJNK and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJNK и THYF

Секторы
SJNK
THYF

Коммуникационные услуги

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

18.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

34.0%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
THYF
3.7%

Сырьевые материалы

SJNK

-

THYF
18.3%

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

THYF
8.1%

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

THYF
3.9%

Энергетика

SJNK

-

THYF
4.3%

Финансовые услуги

SJNK

-

THYF
34.0%

Здравоохранение

SJNK

-

THYF
9.8%

Промышленность

SJNK

-

THYF
6.1%

Недвижимость

SJNK

-

THYF
6.8%

Технологии

SJNK

-

THYF
3.7%

Коммунальные услуги

SJNK

-

THYF
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SCHGTHYF с HYBLTHYF с PHYD

Доходность на риск

SJNK vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKTHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.00

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.06

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.50

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

11.43

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYF равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.48

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SJNK и THYF

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-5.24%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.80%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-5.07%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.82%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и THYF

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.13%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.52%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.82%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

5.82%

+0.67%

Сравнение комиссий SJNK и THYF

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и THYF

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что сопоставимо с доходностью THYF в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and THYF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THYF has higher volatility (1.13%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs THYF's -5.24%.

On 3-year performance, THYF leads with 8.65% vs 8.25% for SJNK. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.65% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

SJNK and THYF have nearly identical dividend yields, around 7.01%.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.56% for THYF.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор