PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJNK с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

SJNK и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJNK и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SJNK на уровне -0.02% и SHYG на уровне -0.02%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.36% соответственно.

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSLSJNK с HIGH
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOOSHYG с HYDB

Сравнение комиссий SJNK и SHYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SJNK vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.93

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.29

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между SJNK и SHYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SHYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SHYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SJNKSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-19.26%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.77%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-9.39%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-19.26%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.46%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SHYG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJNKSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.20%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

5.71%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

6.43%

+0.06%