PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 5.49% против 5.16% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between SJNK and SHYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between SJNK and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJNK и SHYG

Секторы
SJNK
SHYG

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
SHYG

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

SHYG

-

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

SHYG

-

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

SHYG

-

Энергетика

SJNK

-

SHYG

-

Финансовые услуги

SJNK

-

SHYG

-

Здравоохранение

SJNK

-

SHYG

-

Промышленность

SJNK

-

SHYG

-

Недвижимость

SJNK

-

SHYG
0.7%

Технологии

SJNK

-

SHYG

-

Коммунальные услуги

SJNK

-

SHYG
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDBSHYG с VOO

Доходность на риск

SJNK vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.07

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.74

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

16.31

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SHYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-19.26%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.75%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-4.53%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-9.39%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-19.26%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.44%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SHYG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 0.90% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.51%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.16%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.73%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

6.42%

+0.07%

Сравнение комиссий SJNK и SHYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SHYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SJNK and SHYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHYG has higher volatility (0.93%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs 5.16% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.

SJNK and SHYG have nearly identical dividend yields, around 7.01%.

SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор