PortfoliosLab logo
Сравнение SJNK с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJNK и SHYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.37%
59.12%
SJNK
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJNK:

1.58

SHYG:

1.57

Коэф-т Сортино

SJNK:

2.29

SHYG:

2.31

Коэф-т Омега

SJNK:

1.36

SHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

SJNK:

1.76

SHYG:

1.82

Коэф-т Мартина

SJNK:

9.70

SHYG:

10.19

Индекс Язвы

SJNK:

0.86%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

SJNK:

5.30%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

SJNK:

-19.74%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

SJNK:

-1.21%

SHYG:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJNK имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции SHYG немного отстают с 4.24%.


SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

SHYG

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.10%

5 лет

6.59%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SJNK и SHYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJNK и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJNK c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SJNK: 1.58
SHYG: 1.57
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SJNK: 2.29
SHYG: 2.31
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJNK: 1.36
SHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SJNK: 1.76
SHYG: 1.82
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SJNK: 9.70
SHYG: 10.19

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.57
SJNK
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SHYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SHYG в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.11%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SHYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-0.98%
SJNK
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SHYG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 4.18% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
4.18%
SJNK
SHYG