PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKSHYG
Дох-ть с нач. г.1.38%1.68%
Дох-ть за 1 год9.40%9.06%
Дох-ть за 3 года2.91%2.92%
Дох-ть за 5 лет4.36%3.84%
Дох-ть за 10 лет3.53%3.61%
Коэф-т Шарпа2.122.13
Дневная вол-ть4.53%4.42%
Макс. просадка-19.74%-19.26%
Current Drawdown-0.80%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SJNK и SHYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SHYG

С начала года, SJNK показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJNK имеют среднегодовую доходность 3.53%, а акции SHYG немного впереди с 3.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
46.96%
47.82%
SJNK
SHYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и SHYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.57
SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и SHYG

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и SHYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
2.13
SJNK
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SHYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SHYG в 6.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.48%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.59%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SHYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
-0.83%
SJNK
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SHYG

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 1.13% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.13%
1.14%
SJNK
SHYG