PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKHYG
Дох-ть с нач. г.1.95%1.73%
Дох-ть за 1 год10.78%11.34%
Дох-ть за 3 года3.11%1.14%
Дох-ть за 5 лет4.33%3.05%
Дох-ть за 10 лет3.60%3.20%
Коэф-т Шарпа2.371.86
Дневная вол-ть4.53%6.07%
Макс. просадка-19.74%-34.24%
Current Drawdown-0.24%-0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SJNK и HYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и HYG

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
64.81%
63.84%
SJNK
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и HYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и HYG

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и HYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
1.86
SJNK
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и HYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности HYG в 5.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.94%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и HYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-0.46%
SJNK
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и HYG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.08%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
1.54%
SJNK
HYG