PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJNK с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

SJNK и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJNK и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.16% соответственно.

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSLSJNK с HIGH
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий SJNK и HYG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SJNK vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.87

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.57

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между SJNK и HYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и HYG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и HYG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SJNKHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-34.25%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.93%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-15.79%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-22.03%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.05%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-3.27%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и HYG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJNKHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.30%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.57%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.51%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

8.31%

-1.82%