Сравнение SJNK с HIGH
SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SJNK is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.34%/yr vs 2.75%/yr for HIGH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.70%.
SJNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 5.54%
HIGH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.57% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | 1.10% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.70% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SJNK and HIGH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, SJNK and HIGH have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SJNK
HIGH
Сравнение SJNK c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJNK | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.23 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | -0.33 | +14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJNK и HIGH
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -9.50% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -9.50% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -9.50% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -7.41% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.45% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 6.74% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и HIGH
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.88%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.92% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.81% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 8.79% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 9.53% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 9.53% | -3.06% |
Сравнение комиссий SJNK и HIGH
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и HIGH
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности HIGH в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.35% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and HIGH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.92%) compared to SJNK (0.88%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SJNK leads with 8.34% vs 2.75% for HIGH. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SJNK has performed better with a 8.34% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 7.01% for SJNK.
SJNK is categorized as High Yield Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.51% for HIGH.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор