PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SJNK is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.25%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%0.44%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between SJNK and HIGH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.28

Over the past year, SJNK and HIGH have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SJNK и HIGH

Секторы
SJNK
HIGH

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

HIGH

-

Энергетика

SJNK

-

HIGH

-

Финансовые услуги

SJNK

-

HIGH
71.3%

Здравоохранение

SJNK

-

HIGH

-

Промышленность

SJNK

-

HIGH

-

Недвижимость

SJNK

-

HIGH

-

Технологии

SJNK

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

SJNK

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

SJNK vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.40

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.52

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.38

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

-0.54

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.40

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SJNK и HIGH

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-9.50%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-9.50%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-9.50%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.29%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.38%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

6.54%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и HIGH

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

3.51%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

8.82%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

9.56%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

9.56%

-3.07%

Сравнение комиссий SJNK и HIGH

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и HIGH

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and HIGH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.24%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, SJNK leads with 8.25% vs 2.92% for HIGH. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SJNK has performed better with a 8.25% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 7.01% for SJNK.

SJNK is categorized as High Yield Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.51% for HIGH.

SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор