PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKUSHY
Дох-ть с нач. г.1.95%2.25%
Дох-ть за 1 год10.78%12.33%
Дох-ть за 3 года3.11%1.83%
Дох-ть за 5 лет4.33%3.90%
Коэф-т Шарпа2.372.10
Дневная вол-ть4.53%5.83%
Макс. просадка-19.74%-22.44%
Current Drawdown-0.24%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SJNK и USHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и USHY

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.92%
27.48%
SJNK
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и USHY

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.59

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и USHY

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и USHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
2.10
SJNK
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и USHY

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности USHY в 6.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.76%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и USHY

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-0.36%
SJNK
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и USHY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.08%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
1.35%
SJNK
USHY