PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJNK returned 4.86%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%0.27%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between SJNK and USHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between SJNK and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

SJNK vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.90

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.89

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

12.99

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SJNK и USHY

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-22.44%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.43%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-4.66%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-15.56%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.06%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.66%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и USHY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.14%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.92%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.34%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

8.25%

-1.76%

Сравнение комиссий SJNK и USHY

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и USHY

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SJNK and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, SJNK leads with 4.86% vs 4.29% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SJNK has performed better with a 4.86% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.91% for USHY.

SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.15% for USHY.

SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор